Risikomanagement

Das strikte AVANA Risikomanagement innerhalb der verschiedenen Anlagestrategien soll Investoren vor extremen Kursverlusten bewahren. Das Hauptziel ist es, den Maximum Drawdown gegenüber einem Long-Only Investment deutlich zu reduzieren.

Das AVANA Risikomanagement beruht auf 3 Säulen:

1. Säule: AVANA Trendfolgesystem
Das AVANA Trendfolgesystem liefert eindeutige Kauf- bzw. Verkaufssignale für die im Anlageuniversum enthaltenen Indizes. Die strikte Umsetzung der Signale führte in der historischen Betrachtung zu einer deutlichen Reduzierung des Portfoliorisikos.

2. Säule: Drawdownmanagement
Der Drawdown beschreibt den Verlust einer Anlage seit dem letzten Höchststand innerhalb der Beobachtungsperiode.
Überschreitet der Drawdown im Portfolio gewisse vorgegebene Schwellen, reduziert das AVANA Portfoliomanagement Team das Risikoexposure im Portfolio entsprechend.

3. Säule: Auswahlprozess der ETFs/ETCs
Der Auswahlprozess erfolgt nach fest definierten Qualitätsstandards. Zu den wichtigsten Kriterien zählen die Abbildungsgüte des Basiswertes, die Qualität gestellter Sicherheiten und Transparenz des Anbieters diesbezüglich, geringe Managementgebühren und Transaktionskosten.
Nur wenn alle Kriterien zufriedenstellend sind, erfolgt die Aufnahme in das Anlageuniversum.

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